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과거 자료들/경영,경제 도서

당신의 실적이 뛰어나다면 보아야 할 도서,행운에 속지마라

by 우기ya 마리우온 2018. 7. 22.

당신의 실적이 뛰어나다면 보아야 할 도서,행운에 속지마라

내 화두를 찾아내기까지 평생이 걸렸다. 화두는 이렇다.

우리는 눈에 보이는 것, 마음 깊이 간직한 것, 개인적인 것, 이야기 들은 것, 실체가 있는 것을 좋아하고, 추상적인 것은 경멸한다. 우리에게 좋은 것(미적 감각, 윤리)과 나쁜 것(운에 속는 어리석음)의 차이는 모두 여기서 나오는 듯 하다.

운칠기삼

세상사 운칠기삼이라는 말이 있다. 우리가 행동과 의지로써 바꿀 수 있는 일은 전체에서 부분에 불과하며 절대 다수는 우리가 다룰 수 없는 요인들에 의해서 결정된다는 것이다. 이 책은 행운의 부분에 대해 다루고 있는 도서다. 통계를 전공한 저자는 우리가 사는 세상에서 얼마나 많은 부분이 행운들에 의해서 정의되는지 특히나 트레이딩 부분에서는 얼마나 큰 영향을 끼치는지 등등에 대해 논하고 있다.


인간이 찾아내는 규칙

우리는 세상사 뚜렷한 인과관계가 있기를 바란다. 이런 요인들이 있었기 때문에 정확하게 다음 일이 일어났다는 것 등이다. 하지만, 인간사에는 인과관계는 과거 사례에서 찾아낼 수 있을 뿐 미래를 단순히 같은 요인으로 예측할 수는 없다. 왜냐면, 그떄는 상황이 바뀌었기 때문이다. 대표적인게 5년전만 해도 미국의 자연실업률은 4%대라고 했는데, 지금은 자연실업률을 뚫고 내려와서 새롭게 자연실업률을 정의했다. 무슨 말일까? 우리가 정의하는 일정량이라는 것이 인위적인 탓에 상황이 바뀌면 그 값들이 바뀐다는 것이다.


귀납법의 오류

귀납법과 통계적 추정의 치명적인 오류는 과거에 그랬다는 이유만으로 미래에도 반드시 그렇지는 않다는 것이다. 과거 금리수준과 경제성장율 부분을 가지고 금융위기 주식지수를 추정하는 모든 것들은 치명적인 약점을 가지고 있다. 언제든 내일은 다를 수 있다는 것이다.

인간의 행동규칙

우리의 행동규칙은 이산적이고 규칙적으로 되지 않는다. 그리고 사건의 비선형적 사건들을 이해하지 못 한다. 예를 들어, 공부를 꾸준히 해도 점수 혹은 실력이 제자리에 오랜 시간 머무를 수 있다는 것 등등에 대해 잘 이해하지 못 한다. 어떤 사건이 일어나게 된 데에는 그에 합당한 강력한 요인이 있다고 추정한다. (물론, 과거 사레에 대한 공부를 통해 이에 대해 자료를 찾고 답을 찾을 수 있지만, 이를 근거로 미래를 예측하는 것은 다른 문제다.)

우리는 감정적인 존재다. 너무나 많은 사건이 동시에 일어나면, 우리는 감정에 의존해 일을 처리한다. 복잡한 산식이 들어가게 되면, 우리는 그 정보들을 모두 처리해내지 못 해서 결국 그 어느 하나도 일을 해내지 못 한다. 우리는 때로는 그냥 운에 의지해 던진 행동이 좋은 결과를 낼 수 도 있음에 대해 잘 이해하지 못한다. 어떤 사건에서 행운이 차지하는 비중에 대해 쉽게 이해하지 못 한다. 

우리가 감정에 취약한 존재하는 것, 우리의 행동에 많은 부분 행운이 개입한다는 것. 이에 대해 이해하는 사람은 드물다. 이것을 이해하는 것은 어느 분야에서든 중요한 부분이다.

행운에 속지 마라 기억에 남는 문구들

우리는 원래 불완전한 존재이므로 애써 결함을 고치려고 수고할 필요가 없다. 인간은 결점이 많은데다 자연 환경과도 어울리지 않아서, 이러한 결함의 주변을 멤돌 뿐이다.  이것이 내가 행운에 속지 않는 두뇌와 행운에 완전히 속아 넘어가는 감정 사이에서 평생 치열한 싸움을 벌인 끝에 확신하게 된 사실이다. 회의적 경험론자로써 나는 세상 누구보다도 설교만 해대는 도덕 선생님을 경멸한다. 효과도 없는 기법을 그들이 왜 맹신하는지 나는 아직도 이해하지 못한다. 이들은 우리의 행동을 유효하게 통제하는 것은 감정보다는 인식기관이라고 주장한다. 우리는 이런 주장이 완전히 틀렸음을 현대 행동과학을 통해서 확인할 것이다.


운 좋은 바보일수록 자신이 운 좋은 바보일지도 모른다는 의심을 하지 않는 법이다 .그래서 이들이 운 좋은 바보인 것이다. 이들은 자신이 부자가 될 자격이 있는 것처럼 행세한다. 


마찬가지로, 트레이더에게도 돈을 벌었는지 절대 묻지 않도록 하라. 그의 몸짓과 걸음걸이를 보면 쉽게 알 수 있을 것이다. 투자업계 종사자들은 트레이더가 돈을 벌고 있는지 잃고 있는지 쉽게 알아차린다.


사람들은 아주 작은 공동체에 속해서 산다. 그래서 자신이 살고 있는 좁은 거주지를 벗어나 넓은 관점에서 자신을 평가하기가 어렵다. 상당한 심리적 고통을 겪는 이유가 여기에 있다. 재닛은 매우 성공한 남자와 결혼했지만, 남편을 공정하게 평가해주는 표본과 비교할 수 없기 때문에 상대적인 패배감을 느끼게 되었다.


거듭 말하지만, 인간은 본래 합리적인 생각을 하기도 어렵고 사회적 모욕감을 참기도 어렵다. 합리적 인간이 된다고 위안을 얻는 것이 아니다 .트레이더 생활을 하면서 나는 기질을 거슬러가며 합리적으로 생각하고 행동하려 해도 아무 소용없다는 사실을 깨달았다. 


인간의 두뇌는 비선형성을 이해하기에 부적합하다. 두 변수 사이에 인과관계가 있을 때, 사람들은 한 변수에 꾸준히 입력하면 다른 변수에 반드시 결과가 나오리라고 생각한다. 이는 우리의 심리가 인과관계를 선형적으로 인식하기 때문이다. 예를 들어, 매일 공부하면 이에 비례해서 무엇인가를 배운다고 생각한다. 매일 공부해도 아무 소용이 없다는 느낌이 들면, 심리적으로 사기가 저하된다. 하지만 현실 세계에서 인과관계가 선형적으로 진행되는 경우는 거의 없다. 1년 동안 공부해도 전혀 배우지 못할 수 있지만, 허망한 실적에 상심해서 포기하지 않는다면 어느 순간 갑자기 깨달음을 얻기도 한다.


바로 이런 비선형성 때문에 사람들은 회귀사건의 속성을 이해하지 못 한다. 그래서 운에 좌우되지 않고 성공하는 길이 많음에도 끝까지 끈기를 발휘하는 사람은 아주 드물다. 남들보다 더 노력하는 사람은 보답을 받는다. 투자의 세계에서는 시장이 하락했을 때 증권을 매수하면 이득을 얻지만, 사람들은 임계점에 도달할 때까지 전혀 매수하려고 하지 않는다. 사람들은 대부분 보상을 받기 직전에 포기해버린다.


다마지오의 보고에 따르면, 완전히 비감정적인 사람은 아주 단순한 결정조차 내릴 수가 없었다. 아침에 침대에서 일너날 수도 없었고, 이리저리 재기만 하면서 시간을 낭비했다. 충격적인 결과다. 우리가 기대했던 것과 모든 면에서 정면으로 배치된다. 감정이 없으면 인간은 결정을 내리지 못한다는 것이다. 수학 문제를 풀때도 똑같았다. 뇌의 크기는 같지만, 많은 변수를 놓고 최적화 작업을 수행할 때 아주 단순한 판단을 내리는 데도 오랜 시간이 걸렸다. 그래서 간단한 방법이 필요했다. 감정이 이런 시간 낭비를 막아준 것이다. 


소로스 같은 진정한 투기꾼들의 특징은 경로에 전혀 얽매이지 않는다는 점이다. 이들은 과거 행동에 전혀 구속받지 않는다. 하루하루가 백지상태에서 시작된다.


리더쉽도 마찬가지로 해묵은 문제다. 우리는 미친 결정을 내렸어도 운이 좋아서 전쟁에 승리하면 영웅으로 떠받드는데, 이는 멍천한 짓이다 우리는 과정에 상관없이 승자는 숭배하고 패자는 경멸한다. 성공을 평가할 때 운도 고려하는 역사가가 얼마나 될지 의문이다. 아니면 과정과 실적의 차이를 의식하는 사람은 얼마나 될까?


나는 오랜 세월이 흐른 뒤에야 인간이 일정에 맞춰 살기 어려운 존재임을 깨달았다. 칼럼 쓰는 것과 책 쓰는 것의 차이를 인식하고 나서 이 사실을 깨달았다. 책 쓰는 것은 재미있지만, 칼럼은 고통스럽다. 글쓰는 것 자체는 외부의 제약만 없으면 재미있다. 글을 쓰는 도중 재미가 없어지면, 한 문장을 반쯤 쓰다가도 언제든지 중단할 수 있다. 이 책의 초판이 베스트셀러가 되고 나서, 다양한 잡지와 과학저널에서 칼럼을 써달라는 요청이 들어왔다. 편집자들은 원고 분량이 얼마면 되겠느냐고 내게 물었고, 나는  그 순간 난생처음 글쓰기에 흥미를 잃어버렸다. 


거듭 말하지만, 우리 조상은 개요, 일정, 마감 시간 등에 얽매여 살지 않았다. 한계 상황을 생각해보면 일정이 지닌 추잡한 모습이 적나라하게 드러난다. 당신은 언제 죽게 될지 정확히 알고 싶은가? 영화가 시작되기도 전에 누가 범죄를 저질렀는지 알고 싶은가? 차라리 영화의 상영시간조차 모르는 편이 낫지 않을까?


남에게 당하고 싶지 않은 일을 남에게 하지 마라.

나머지는 모두 주석에 불과하다 - 유대 경전 - 


<행운에 속지 마라 - 국내도서>

행운에 속지 마라 - 10점
나심 니콜라스 탈레브 지음, 이건 옮김, 신진오 감수/중앙books(중앙북스)



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